PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с INQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с INQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDE is actively managed, while INQQ is passively managed. Over the past year, INDE returned -0.40% vs -19.84% for INQQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDE charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for INQQ.

Доходность

Сравнение доходности INDE и INQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и India Internet & Ecommerce ETF (INQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у INQQ с доходностью -13.11%.

INDE

1 день
0.12%
1 месяц
7.05%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INQQ

1 день
-0.16%
1 месяц
4.66%
С начала года
-13.11%
6 месяцев
-14.37%
1 год
-19.84%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и INQQ

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-2.89%2.39%10.95%7.84%
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		-13.11%-7.05%19.12%9.92%

Correlation

The correlation between INDE and INQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between INDE and INQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и INQQ

Секторы
INDE
INQQ

Финансовые услуги

33.4%
35.3%

Потребительский циклический сектор

23.6%
26.9%

Технологии

9.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
2.6%

Здравоохранение

8.1%
6.7%

Промышленность

7.1%

-

Энергетика

3.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.2%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDE
33.4%
INQQ
35.3%

Потребительский циклический сектор

INDE
23.6%
INQQ
26.9%

Технологии

INDE
9.6%
INQQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.3%
INQQ
2.6%

Здравоохранение

INDE
8.1%
INQQ
6.7%

Промышленность

INDE
7.1%
INQQ

-

Энергетика

INDE
3.7%
INQQ
7.8%

Коммуникационные услуги

INDE
3.3%
INQQ
9.2%

Сырьевые материалы

INDE
2.9%
INQQ

-

Недвижимость

INDE

-

INQQ

-

Коммунальные услуги

INDE

-

INQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

India Internet & Ecommerce ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с INQQ:
INQQ с DGININQQ с INCOINQQ с FLININQQ с EPIINQQ с INDAINQQ с EYLDINQQ с INDY

Доходность на риск

INDE vs. INQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
INQQ
Ранг доходности на риск INQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c INQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и India Internet & Ecommerce ETF (INQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEINQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-1.12

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-1.59

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.82

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.65

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.29

+1.24

INDE vs. INQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа INQQ равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и INQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и INQQ

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки INQQ в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и INQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEINQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-40.53%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-30.41%

+11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-23.54%

+13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-17.17%

+9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

15.35%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и INQQ

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEINQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.62%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

15.00%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.81%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

19.97%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.97%

-3.36%

Сравнение комиссий INDE и INQQ

INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии INQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и INQQ

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности INQQ в 2.57%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.81%1.75%0.56%0.00%
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		2.57%2.23%1.18%0.04%

Часто задаваемые вопросы

INDE and INQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (5.97%) compared to INQQ (5.62%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs INQQ's -40.53%.

On 1-year performance, INDE leads with -0.40% vs -19.84% for INQQ. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, INQQ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -0.40% return vs -19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for INQQ.

INQQ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.81% for INDE.

They also come from different issuers: Matthews and India. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.86% for INQQ.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и INQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор