PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с SMRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDAX с SMRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX).

INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г.. SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности INDAX и SMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDAX и SMRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-16.28%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-2.67%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.02%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%6.27%4.13%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у SMRSX с доходностью 0.02%.

INDAX

1 день
1.76%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-14.63%
1 год
-10.28%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.20%
10 лет*
7.15%

SMRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.66%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с FLININDAX с VOOINDAX с SPY
Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с RLIIXSMRSX с SMCVXSMRSX с AVPEXSMRSX с ALIBXSMRSX с LPEFXSMRSX с SMTRXSMRSX с DBLSX

Сравнение комиссий INDAX и SMRSX

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SMRSX в 0.93%.

INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

INDAX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXSMRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

2.48

-3.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

3.80

-4.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.59

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.98

-4.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

15.84

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. SMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SMRSX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и SMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXSMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.48

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.26

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.76

-1.41

Корреляция

Корреляция между INDAX и SMRSX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и SMRSX

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности SMRSX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.72%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.91%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDAX и SMRSX

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и SMRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDAXSMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-5.62%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-0.95%

-19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-5.62%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-0.66%

-21.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-0.87%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

0.24%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и SMRSX

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что INDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDAXSMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

0.64%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

0.96%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

1.52%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

1.68%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

1.59%

+15.16%