Сравнение INDAX с MGSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).
INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности INDAX и MGSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDAX и MGSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -16.28% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, INDAX показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции INDAX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 7.15% против 14.25% соответственно.
INDAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 7.15%
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDAX и MGSEX
INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MGSEX в 1.18%.
Доходность на риск
INDAX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск
INDAX
MGSEX
Сравнение INDAX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDAX | MGSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 2.36 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | 2.91 | -3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.44 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 11.93 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDAX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.36 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между INDAX и MGSEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDAX и MGSEX
Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности MGSEX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.72% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INDAX и MGSEX
Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и MGSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDAX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -62.06% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -14.34% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -43.13% | +19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -45.32% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -12.42% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -13.92% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 4.13% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDAX и MGSEX
Текущая волатильность для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) составляет 6.53%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что INDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDAX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 10.15% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 17.67% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 22.87% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 19.07% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 25.63% | -8.88% |