Сравнение INDAX с MAPTX
INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, INDAX returned 6.78%/yr vs 6.97%/yr for MAPTX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDAX charges 1.33%/yr vs 1.09%/yr for MAPTX.
Доходность
Сравнение доходности INDAX и MAPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDAX показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у MAPTX с доходностью 35.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDAX имеют среднегодовую доходность 6.78%, а акции MAPTX немного впереди с 6.97%.
INDAX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.15%
- 6 месяцев
- -14.51%
- 1 год
- -15.07%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 6.78%
MAPTX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 35.90%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 65.62%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам INDAX и MAPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -15.15% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 35.90% | 30.07% | 3.25% | -4.82% | -20.69% | -17.92% | 28.88% | 10.75% | -11.05% | 39.94% |
Correlation
The correlation between INDAX and MAPTX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between INDAX and MAPTX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDAX vs. MAPTX — Ранг доходности на риск
INDAX
MAPTX
Сравнение INDAX c MAPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDAX | MAPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.04 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 19.26 | -20.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDAX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 3.66 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок INDAX и MAPTX
Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки MAPTX в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и MAPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDAX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -69.79% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -14.03% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -22.23% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -48.55% | +25.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -52.31% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -1.28% | -19.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -17.44% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 3.62% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDAX и MAPTX
Текущая волатильность для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) составляет 5.18%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что INDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDAX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 9.09% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 16.78% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 19.30% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 19.97% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.20% | -1.36% |
Сравнение комиссий INDAX и MAPTX
INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MAPTX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDAX и MAPTX
Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности MAPTX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.63% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 1.71% | 2.33% | 8.93% | 2.93% | 8.52% | 4.85% | 5.74% | 3.44% | 4.78% | 1.25% | 2.61% | 11.18% |
Часто задаваемые вопросы
INDAX and MAPTX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPTX has higher volatility (9.09%) compared to INDAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs MAPTX's -69.79%.
MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDAX и MAPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор