Сравнение INDA с MINDX
INDA (iShares MSCI India ETF) and MINDX (Matthews India Fund) are both India Equities funds. Over the past 10 years, INDA returned 6.55%/yr vs 5.71%/yr for MINDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDA charges 0.69%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.
Доходность
Сравнение доходности INDA и MINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у MINDX с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 6.55% против 5.71% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -8.51%
- С начала года
- -9.92%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.55%
MINDX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -6.07%
- С начала года
- -8.14%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам INDA и MINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -9.92% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
MINDX Matthews India Fund | -8.14% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
Correlation
The correlation between INDA and MINDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between INDA and MINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. MINDX — Ранг доходности на риск
INDA
MINDX
Сравнение INDA c MINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA | MINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.36 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.82 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA и MINDX
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и MINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -72.18% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -21.96% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -26.51% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -26.51% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -48.46% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -16.11% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -14.96% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 9.53% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и MINDX
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у Matthews India Fund (MINDX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.29% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.67% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 16.08% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 16.04% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.48% | +3.57% |
Сравнение комиссий INDA и MINDX
INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и MINDX
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
MINDX Matthews India Fund | 7.36% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and MINDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINDX has higher volatility (4.29%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs MINDX's -72.18%.
MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и MINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор