Сравнение INDA с MINDX
INDA (iShares MSCI India ETF) and MINDX (Matthews India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, INDA returned 6.72%/yr vs 5.44%/yr for MINDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDA charges 0.69%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.
Доходность
Сравнение доходности INDA и MINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -11.16%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 6.72% против 5.44% соответственно.
INDA
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -11.16%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- -10.94%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 6.72%
MINDX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам INDA и MINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -11.16% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
MINDX Matthews India Fund | -13.54% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
Correlation
The correlation between INDA and MINDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between INDA and MINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA vs. MINDX — Ранг доходности на риск
INDA
MINDX
Сравнение INDA c MINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | MINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.50 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.25 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок INDA и MINDX
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и MINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -72.18% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -21.96% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -26.51% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -26.51% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -48.46% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -21.05% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -14.95% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 8.59% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и MINDX
iShares MSCI India ETF (INDA) и Matthews India Fund (MINDX) имеют волатильность 5.34% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.28% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 13.08% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 15.73% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.90% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.43% | +3.69% |
Сравнение комиссий INDA и MINDX
INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MINDX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и MINDX
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
MINDX Matthews India Fund | 7.82% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
INDA and MINDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (5.34%) compared to MINDX (5.28%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs MINDX's -72.18%.
MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDA и MINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор