PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDA с 18MK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

INDA и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INDA и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDA и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-13.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-14.27%1.25%9.70%17.71%-7.66%23.08%12.76%7.27%-9.38%37.20%
Разные валюты инструментов

INDA торгуется в USD, в то время как 18MK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 18MK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -14.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDA имеют среднегодовую доходность 6.85%, а акции 18MK.DE немного отстают с 6.71%.

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%

18MK.DE

1 день
2.69%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-12.16%
1 год
-9.76%
3 года*
6.38%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с INDA:
INDA с INDYINDA с EPIINDA с FLININDA с VOOINDA с SMININDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY18MK.DE с SWDA.L

Сравнение комиссий INDA и 18MK.DE

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
INDA
iShares MSCI India ETF

Доходность на риск

INDA vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDA18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.53

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.65

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.50

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

-1.53

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18MK.DE равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDA18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.04

Корреляция

Корреляция между INDA и 18MK.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и 18MK.DE

Ни INDA, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDA и 18MK.DE

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке 18MK.DE в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

INDA18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-42.41%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-21.53%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-29.72%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-41.56%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-27.99%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-12.45%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

8.22%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и 18MK.DE

iShares MSCI India ETF (INDA) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеют волатильность 6.79% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDA18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.83%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.38%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

18.35%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.46%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

20.82%

+0.30%