PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с ^NIFTY200
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INDA с ^NIFTY200

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и NIFTY 200 (^NIFTY200).

INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности INDA и ^NIFTY200

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDA и ^NIFTY200

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-13.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
^NIFTY200
NIFTY 200		-15.63%3.23%10.51%22.85%-6.72%24.95%13.11%5.95%-9.29%42.05%
Разные валюты инструментов

INDA торгуется в USD, в то время как ^NIFTY200 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY200 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно выше, чем у ^NIFTY200 с доходностью -15.63%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям ^NIFTY200 по среднегодовой доходности: 6.85% против 8.40% соответственно.

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%

^NIFTY200

1 день
2.99%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-15.63%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-8.82%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

NIFTY 200

Часто сравнивают с INDA:
INDA с INDYINDA с EPIINDA с FLININDA с VOOINDA с SMININDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS^NIFTY200 с QQQ

Доходность на риск

INDA vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDA^NIFTY200Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.55

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.68

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.52

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

-1.82

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. ^NIFTY200 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NIFTY200 равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и ^NIFTY200, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDA^NIFTY200Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.23

0.00

Корреляция

Корреляция между INDA и ^NIFTY200 составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок INDA и ^NIFTY200

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY200 в -72.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и ^NIFTY200.

Загрузка...

Показатели просадок

INDA^NIFTY200Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-64.04%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-14.89%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-18.15%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-38.22%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-13.99%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-10.98%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

3.60%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и ^NIFTY200

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.79%, в то время как у NIFTY 200 (^NIFTY200) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDA^NIFTY200Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.13%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.75%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

16.41%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.75%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.16%

+2.96%