PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с ^NIFTY200
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INDA с ^NIFTY200

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while ^NIFTY200 (NIFTY 200) is an index. Over the past 10 years, INDA returned 6.72%/yr vs 8.24%/yr for ^NIFTY200. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INDA и ^NIFTY200

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INDA торгуется в USD, в то время как ^NIFTY200 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY200 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -11.16%, что значительно выше, чем у ^NIFTY200 с доходностью -12.55%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям ^NIFTY200 по среднегодовой доходности: 6.72% против 8.24% соответственно.

INDA

1 день
1.39%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-10.68%
1 год
-10.94%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.60%
10 лет*
6.72%

^NIFTY200

1 день
0.62%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-12.55%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-11.79%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и ^NIFTY200

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-11.16%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
^NIFTY200
NIFTY 200		-12.55%3.23%10.51%22.85%-6.72%24.95%13.11%5.95%-9.29%42.05%

Correlation

The correlation between INDA and ^NIFTY200 is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.71

The correlation between INDA and ^NIFTY200 has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

NIFTY 200

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS^NIFTY200 с 2727.HK

Доходность на риск

INDA vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDA^NIFTY200Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.76

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-1.02

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.88

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.58

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.46

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. ^NIFTY200 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NIFTY200 равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и ^NIFTY200, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDA^NIFTY200Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Просадки

Сравнение просадок INDA и ^NIFTY200

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY200 в -72.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и ^NIFTY200.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDA^NIFTY200Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-72.43%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-20.69%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-25.06%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-25.06%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-45.71%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-20.00%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-22.06%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

8.12%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и ^NIFTY200

iShares MSCI India ETF (INDA) и NIFTY 200 (^NIFTY200) имеют волатильность 5.34% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDA^NIFTY200Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.16%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.66%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

15.71%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.82%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.22%

+2.90%

Часто задаваемые вопросы

INDA and ^NIFTY200 have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (5.34%) compared to ^NIFTY200 (5.16%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs ^NIFTY200's -72.43%.

INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и ^NIFTY200

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор