Сравнение INDA.DE с LIRU.DE
INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) and LIRU.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds from Amundi - INDA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks while LIRU.DE tracks the STOXX® Europe 600 Insurance. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA.DE returned 13.89%/yr vs 11.13%/yr for LIRU.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INDA.DE и LIRU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA.DE показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у LIRU.DE с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции INDA.DE превзошли акции LIRU.DE по среднегодовой доходности: 13.89% против 11.13% соответственно.
INDA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 13.89%
LIRU.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам INDA.DE и LIRU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 7.47% | 76.64% | 32.75% | 22.04% | 1.47% | 37.53% | -23.78% | 15.32% | -25.43% | 11.50% |
LIRU.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | -2.62% | 29.68% | 22.67% | 12.60% | 3.50% | 19.60% | -9.93% | 20.86% | 0.44% | 11.09% |
Correlation
The correlation between INDA.DE and LIRU.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.67 |
The correlation between INDA.DE and LIRU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA.DE vs. LIRU.DE — Ранг доходности на риск
INDA.DE
LIRU.DE
Сравнение INDA.DE c LIRU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA.DE | LIRU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.37 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 0.77 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA.DE | LIRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.18 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок INDA.DE и LIRU.DE
Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -70.13%, примерно равная максимальной просадке LIRU.DE в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и LIRU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA.DE | LIRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -72.58% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -7.52% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -12.41% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -18.42% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.08% | -46.87% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -5.24% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.50% | -15.54% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.57% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA.DE и LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA.DE | LIRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.69% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 11.56% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 15.06% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 16.58% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 19.97% | +6.37% |
Сравнение комиссий INDA.DE и LIRU.DE
И INDA.DE, и LIRU.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA.DE и LIRU.DE
Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как LIRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.05% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% |
LIRU.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDA.DE and LIRU.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDA.DE and LIRU.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while LIRU.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance.
Подберите оптимальное распределение для INDA.DE и LIRU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор