PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INDA.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA.DE returned 13.89%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INDA.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA.DE показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции INDA.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 13.89% против 8.17% соответственно.

INDA.DE

1 день
0.46%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.47%
6 месяцев
15.40%
1 год
39.76%
3 года*
40.68%
5 лет*
26.58%
10 лет*
13.89%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		7.47%76.64%32.75%22.04%1.47%37.53%-23.78%15.32%-25.43%11.50%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between INDA.DE and ETL2.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.14

The correlation between INDA.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с RIO.LINDA.DE с EXSH.DEINDA.DE с ZPDF.DEINDA.DE с SC0U.DEINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с SC02.DEINDA.DE с WELY.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L

Доходность на риск

INDA.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDA.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.87

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.47

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.59

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

8.20

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETL2.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDA.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.84

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.07

Просадки

Сравнение просадок INDA.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDA.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-47.04%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-7.90%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-15.06%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-23.27%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.08%

-26.50%

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-3.57%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.50%

-21.90%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.46%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA.DE и ETL2.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDA.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.60%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

12.74%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

15.15%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

15.44%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

13.69%

+12.65%

Сравнение комиссий INDA.DE и ETL2.DE

И INDA.DE, и ETL2.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA.DE и ETL2.DE

Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		5.05%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%1.42%4.45%4.56%

Часто задаваемые вопросы

INDA.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDA.DE and ETL2.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

INDA.DE is categorized as Financials Equities, while ETL2.DE is Commodities. INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор