Сравнение INCY с WDO.TO
INCY (Incyte Corporation) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs 29.68%/yr for WDO.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INCY торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 3.13% против 29.68% соответственно.
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
WDO.TO
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -19.72%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 49.20%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 29.68%
Сравнение доходности по годам INCY и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.28% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | 8.43% | 6.96% | 139.44% | 93.67% | 8.29% |
Correlation
The correlation between INCY and WDO.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$22.45B
WDO.TO:
CA$3.84B
INCY:
$7.06
WDO.TO:
CA$2.68
INCY:
15.38
WDO.TO:
9.47
INCY:
0.02
WDO.TO:
0.11
INCY:
4.11
WDO.TO:
3.74
INCY:
3.99
WDO.TO:
3.77
INCY:
$5.36B
WDO.TO:
CA$1.03B
INCY:
$3.76B
WDO.TO:
CA$636.67M
INCY:
$1.80B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
INCY
WDO.TO
Сравнение INCY c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.95 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 2.22 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и WDO.TO
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -89.89% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -26.79% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -26.79% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -64.89% | +23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -64.89% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -19.72% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -37.01% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 11.46% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и WDO.TO
Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.64%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 21.13% | -11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 41.61% | -18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 52.06% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 48.28% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 53.57% | -19.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и WDO.TO
Ни INCY, ни WDO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и WDO.TO
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and WDO.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INCY и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор