Сравнение INBS с IBRX
INBS (Intelligent Bio Solutions Inc.) and IBRX (ImmunityBio, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INBS in Medical Devices, IBRX in Biotechnology. Over the past 5 years, INBS returned -80.88%/yr vs -6.64%/yr for IBRX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INBS и IBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INBS показывает доходность -77.85%, что значительно ниже, чем у IBRX с доходностью 287.88%.
INBS
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -6.18%
- 6 месяцев
- -85.54%
- С начала года
- -77.85%
- 1 год
- -90.14%
- 3 года*
- -80.52%
- 5 лет*
- -80.88%
- 10 лет*
- —
IBRX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- 39.13%
- С начала года
- 287.88%
- 1 год
- 171.38%
- 3 года*
- 37.26%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам INBS и IBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INBS Intelligent Bio Solutions Inc. | -77.85% | -31.93% | -65.47% | -91.55% | -86.07% | -80.61% | -19.91% |
IBRX ImmunityBio, Inc. | 287.88% | -22.66% | -49.00% | -0.99% | -16.61% | -54.39% | -24.30% |
Correlation
The correlation between INBS and IBRX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
INBS:
$1.36M
IBRX:
$8.04B
INBS:
-$10.25
IBRX:
-$0.87
INBS:
0.61
IBRX:
53.81
INBS:
$3.91M
IBRX:
$140.98M
INBS:
$1.26M
IBRX:
$132.23M
INBS:
-$11.06M
IBRX:
-$196.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INBS vs. IBRX — Ранг доходности на риск
INBS
IBRX
Сравнение INBS c IBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INBS | IBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.07 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 6.66 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INBS и IBRX
Максимальная просадка INBS за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке IBRX в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INBS и IBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INBS | IBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.30% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.62% | -42.34% | -48.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.26% | -79.34% | -19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -89.37% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -81.82% | -18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.66% | -84.36% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.41% | 25.85% | +43.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности INBS и IBRX
Текущая волатильность для Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS) составляет 14.57%, в то время как у ImmunityBio, Inc. (IBRX) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что INBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INBS | IBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 20.18% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.34% | 88.24% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.54% | 105.37% | +70.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.72% | 113.51% | +101.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.33% | 111.40% | +95.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INBS и IBRX
Ни INBS, ни IBRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INBS и IBRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intelligent Bio Solutions Inc. и ImmunityBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INBS and IBRX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRX has higher volatility (20.18%) compared to INBS (14.57%). In terms of maximum drawdown, INBS dropped -99.99% vs IBRX's -97.30%.
IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INBS и IBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор