Сравнение IMXI с BTC-USD
IMXI (International Money Express, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, IMXI returned -2.16%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMXI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMXI показывает доходность -9.83%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
IMXI
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам IMXI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMXI International Money Express, Inc. | -9.83% | -26.26% | -5.70% | -9.36% | 52.69% | 2.84% | 28.90% | 0.67% | 20.57% | 2.27% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.66% |
Correlation
The correlation between IMXI and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMXI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IMXI
BTC-USD
Сравнение IMXI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Money Express, Inc. (IMXI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMXI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.84 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.85 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -1.45 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMXI и BTC-USD
Максимальная просадка IMXI за все время составила -67.78%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMXI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMXI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -85.30% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -52.23% | +32.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.50% | -52.23% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -76.67% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.76% | -52.23% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -42.42% | +24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 31.57% | -26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMXI и BTC-USD
Текущая волатильность для International Money Express, Inc. (IMXI) составляет 7.91%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что IMXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMXI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 12.44% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 34.75% | -25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.44% | 35.63% | +27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.47% | 44.15% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 56.40% | -14.75% |
Часто задаваемые вопросы
IMXI and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to IMXI (7.91%). In terms of maximum drawdown, IMXI dropped -67.78% vs BTC-USD's -85.30%.
IMXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMXI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор