PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMXI с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IMXI с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IMXI (International Money Express, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, IMXI returned -0.54%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMXI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Money Express, Inc. (IMXI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMXI показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.

IMXI

1 день
-1.25%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.92%
1 год
32.18%
3 года*
-15.42%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMXI и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMXI
International Money Express, Inc.		-2.67%-26.26%-5.70%-9.36%52.69%2.84%28.90%0.67%20.57%2.27%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,230.33%

Correlation

The correlation between IMXI and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2017 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Money Express, Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

IMXI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMXI
Ранг доходности на риск IMXI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMXI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMXI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMXI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMXI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Money Express, Inc. (IMXI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMXIBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.93

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-1.30

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.87

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.78

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

-1.39

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMXI vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMXI на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMXI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMXIBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.93

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.13

-1.01

Просадки

Сравнение просадок IMXI и BTC-USD

Максимальная просадка IMXI за все время составила -67.78%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMXI и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMXIBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-85.30%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-50.87%

+25.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.50%

-50.87%

-15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-76.67%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.69%

-50.87%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-42.29%

+24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

34.02%

-27.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IMXI и BTC-USD

Текущая волатильность для International Money Express, Inc. (IMXI) составляет 5.15%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IMXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMXIBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

10.54%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

34.26%

-28.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.61%

35.65%

+27.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

44.98%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.70%

56.70%

-15.00%

Часто задаваемые вопросы

IMXI and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to IMXI (5.15%). In terms of maximum drawdown, IMXI dropped -67.78% vs BTC-USD's -85.30%.

IMXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMXI и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор