Сравнение IMVU.L с JRDE.L
IMVU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - IMVU.L tracks the MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMVU.L returned 12.40%/yr vs 27.95%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMVU.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMVU.L торгуется в USD, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMVU.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 8.64%.
IMVU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 8.64%
- 1 год
- 65.43%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVU.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 5.27% | 26.03% | 5.02% | 7.89% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.64% | 85.47% | 0.51% | 12.60% |
Correlation
The correlation between IMVU.L and JRDE.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between IMVU.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVU.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
IMVU.L
JRDE.L
Сравнение IMVU.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVU.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.72 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 5.38 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 18.77 | -16.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVU.L и JRDE.L
Максимальная просадка IMVU.L за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки JRDE.L в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVU.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVU.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -39.04% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -12.09% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -14.48% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.58% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -11.57% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.48% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVU.L и JRDE.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) составляет 3.53%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IMVU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVU.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.94% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 12.52% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 38.56% | -27.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 24.77% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 24.77% | -12.63% |
Сравнение комиссий IMVU.L и JRDE.L
И IMVU.L, и JRDE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVU.L и JRDE.L
IMVU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.93% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
IMVU.L and JRDE.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMVU.L and JRDE.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IMVU.L tracks MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для IMVU.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор