Сравнение IMV.L с SGLN.L
IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IMV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMV.L returned 7.68%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IMV.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IMV.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMV.L показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции IMV.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.68% против 14.27% соответственно.
IMV.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 7.68%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IMV.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 4.72% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | 13.29% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IMV.L and SGLN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMV.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IMV.L
SGLN.L
Сравнение IMV.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMV.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.91 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 5.05 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IMV.L и SGLN.L
Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -41.71% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -17.57% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -17.57% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -17.57% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -21.91% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -16.01% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -14.76% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 6.67% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMV.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) составляет 2.89%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.08% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 20.08% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 23.19% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 16.30% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 15.78% | -3.47% |
Сравнение комиссий IMV.L и SGLN.L
IMV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMV.L и SGLN.L
Ни IMV.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMV.L and SGLN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IMV.L.
IMV.L is categorized as Europe Equities, while SGLN.L is Gold. IMV.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.25% for IMV.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IMV.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор