Сравнение IMST с XRP
IMST (Bitwise Funds Trust) and XRP (Bitwise XRP ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while XRP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMST charges 0.99%/yr vs 0.34%/yr for XRP.
Доходность
Сравнение доходности IMST и XRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно выше, чем у XRP с доходностью -34.50%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -34.50%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и XRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -11.00% |
XRP Bitwise XRP ETF | -34.50% | -8.64% |
Correlation
The correlation between IMST and XRP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. XRP — Ранг доходности на риск
IMST
XRP
Сравнение IMST c XRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise XRP ETF (XRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | XRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -0.83 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и XRP
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки XRP в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и XRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -48.71% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -48.21% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -29.70% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и XRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 75.13% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 75.13% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 75.13% | -15.40% |
Сравнение комиссий IMST и XRP
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и XRP
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, тогда как XRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
XRP Bitwise XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and XRP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 0.00% for XRP.
IMST is categorized as Derivative Income, while XRP is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.34% for XRP.
Подберите оптимальное распределение для IMST и XRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор