Сравнение IMST с CSHP
IMST (Bitwise Funds Trust) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -61.14% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IMST charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности IMST и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.62%.
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.62% | 3.06% |
Correlation
The correlation between IMST and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. CSHP — Ранг доходности на риск
IMST
CSHP
Сравнение IMST c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 7.26 | -6.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 65.45 | -66.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 428.15 | -429.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 11.82 | -12.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 10.70 | -11.48 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и CSHP
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -0.08% | -69.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -0.06% | -69.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -0.02% | -66.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -0.00% | -35.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 0.01% | +46.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и CSHP
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 0.08% | +14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 0.24% | +43.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 0.33% | +56.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 0.40% | +59.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 0.40% | +59.25% |
Сравнение комиссий IMST и CSHP
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и CSHP
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -61.14% for IMST. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 3.92% for CSHP.
IMST is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор