PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMST с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMST и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.62%.


IMST

1 день
1.79%
1 месяц
-24.37%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-25.93%
1 год
-61.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSHP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и CSHP


2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust
-13.46%-44.26%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
1.62%3.06%

Correlation

The correlation between IMST and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Funds Trust

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

IMST vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMSTCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-32.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

7.26

-6.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

65.45

-66.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

428.15

-429.47

IMST vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMSTCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

11.82

-12.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

10.70

-11.48

Просадки

Сравнение просадок IMST и CSHP

Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMSTCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-0.08%

-69.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.86%

-0.06%

-69.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.14%

-0.02%

-66.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.38%

-0.00%

-35.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.41%

0.01%

+46.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и CSHP

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMSTCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

0.08%

+14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.79%

0.24%

+43.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.84%

0.33%

+56.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.65%

0.40%

+59.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.65%

0.40%

+59.25%

Сравнение комиссий IMST и CSHP

IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и CSHP

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности CSHP в 3.92%


ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.92%5.39%1.96%
IMST
Bitwise Funds Trust
217.90%195.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IMST and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (15.03%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -61.14% for IMST. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 3.92% for CSHP.

IMST is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор