PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRX с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRX с SIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMRX (Immuneering Corporation) is a stock, while SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past 3 years, IMRX returned -24.01%/yr vs 46.50%/yr for SIL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMRX и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immuneering Corporation (IMRX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRX показывает доходность -36.32%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -2.20%.

IMRX

1 день
1.70%
1 месяц
-22.12%
С начала года
-36.32%
6 месяцев
-31.09%
1 год
113.78%
3 года*
-24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRX и SIL

2026 (YTD)20252024202320222021
IMRX
Immuneering Corporation		-36.32%199.09%-70.07%51.55%-70.01%-17.08%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%-12.89%

Correlation

The correlation between IMRX and SIL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Immuneering Corporation

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с IMRX:
IMRX с FXAIXIMRX с GOSSIMRX с ASIMRX с BLOKIMRX с AVAHIMRX с ACMRIMRX с AQST
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

IMRX vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRX
Ранг доходности на риск IMRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRX c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immuneering Corporation (IMRX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMRXSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.37

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.79

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.91

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

5.09

-1.79

IMRX vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRX и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMRX и SIL

Максимальная просадка IMRX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRX и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRXSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-82.99%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.67%

-37.08%

-20.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.98%

-37.08%

-53.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.24%

-30.80%

-56.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.61%

-51.40%

-26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.56%

13.90%

+20.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRX и SIL

Immuneering Corporation (IMRX) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 19.29%. Это указывает на то, что IMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRXSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.75%

19.29%

+14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.00%

43.57%

+35.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.22%

51.69%

+72.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.45%

39.64%

+74.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.45%

39.81%

+74.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRX и SIL

IMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMRX
Immuneering Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

IMRX and SIL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRX has higher volatility (33.75%) compared to SIL (19.29%). In terms of maximum drawdown, IMRX dropped -96.86% vs SIL's -82.99%.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRX и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор