PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMRA с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMRA и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMRA и QYLE


Доходность по периодам


IMRA

1 день
-0.24%
1 месяц
-12.78%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-51.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Сравнение комиссий IMRA и QYLE

IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QYLE в 0.61%.


Доходность на риск

Сравнение IMRA c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMRA vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMRAQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и QYLE

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 220.19%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок IMRA и QYLE

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и QYLE.


Загрузка...

Показатели просадок


IMRAQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

0.00%

-61.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.73%

0.00%

-57.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

0.00%

-25.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и QYLE


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMRAQYLEРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.50%

0.00%

+64.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.50%

0.00%

+64.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.50%

0.00%

+64.50%