Сравнение IMNM с BITO
IMNM (Immunome, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, IMNM returned 55.62%/yr vs 22.23%/yr for BITO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMNM и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMNM показывает доходность -13.50%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.00%.
IMNM
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- 103.50%
- 3 года*
- 55.62%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -24.89%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -44.50%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMNM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMNM Immunome, Inc. | -13.50% | 102.26% | -0.75% | 384.16% | -82.95% | -28.87% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between IMNM and BITO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMNM vs. BITO — Ранг доходности на риск
IMNM
BITO
Сравнение IMNM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunome, Inc. (IMNM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMNM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.82 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | -1.47 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMNM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.99 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.12 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IMNM и BITO
Максимальная просадка IMNM за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMNM и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMNM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -77.86% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.11% | -53.10% | +21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.66% | -53.10% | -26.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.03% | -53.10% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.37% | -36.76% | -30.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 29.46% | -16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMNM и BITO
Immunome, Inc. (IMNM) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что IMNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMNM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 9.76% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.41% | 33.97% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.75% | 43.86% | +27.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.02% | 55.13% | +34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.23% | 55.13% | +44.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMNM и BITO
IMNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
IMNM Immunome, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMNM and BITO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMNM has higher volatility (19.31%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, IMNM dropped -94.89% vs BITO's -77.86%.
IMNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMNM и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор