Сравнение IMNM с BITO
IMNM (Immunome, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, IMNM returned 47.35%/yr vs 22.43%/yr for BITO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMNM и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMNM показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -25.36%.
IMNM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 21.56%
- 6 месяцев
- -4.61%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- 110.54%
- 3 года*
- 47.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.68%
BITO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -26.93%
- С начала года
- -25.36%
- 1 год
- -45.26%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.07%
Сравнение доходности по годам IMNM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMNM Immunome, Inc. | 6.05% | 102.26% | -0.75% | 384.16% | -82.95% | -28.36% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.36% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between IMNM and BITO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMNM vs. BITO — Ранг доходности на риск
IMNM
BITO
Сравнение IMNM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunome, Inc. (IMNM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMNM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.83 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | -1.32 | +8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMNM и BITO
Максимальная просадка IMNM за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMNM и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMNM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -77.86% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -54.47% | +20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.66% | -54.47% | -25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.32% | -48.52% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.41% | -37.09% | -30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 34.34% | -18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMNM и BITO
Immunome, Inc. (IMNM) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что IMNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMNM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 10.27% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.56% | 34.34% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 44.10% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.82% | 54.74% | +35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.54% | 54.74% | +43.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMNM и BITO
IMNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 58.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 58.31% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
IMNM Immunome, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMNM and BITO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMNM has higher volatility (13.37%) compared to BITO (10.27%). In terms of maximum drawdown, IMNM dropped -94.89% vs BITO's -77.86%.
IMNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMNM и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор