Сравнение IMLAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IMLAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMLAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | -2.62% | 17.98% | 13.11% | 15.70% | -1.49% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
IMLAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.94%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMLAX и FRGAX
IMLAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
IMLAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
IMLAX
FRGAX
Сравнение IMLAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMLAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.93 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.74 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 7.96 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMLAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.27 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между IMLAX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMLAX и FRGAX
Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 7.09% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMLAX и FRGAX
Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMLAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -11.77% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -8.53% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -5.02% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -1.62% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.87% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMLAX и FRGAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMLAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.51% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 7.04% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.09% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 10.33% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 10.33% | +1.79% |