PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с DSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с DSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и DSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и DSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%48.75%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.82%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у DSMDX с доходностью 0.82%.

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%

DSMDX

1 день
5.20%
1 месяц
-9.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
31.49%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DREGXDSMDX с DRESXDSMDX с DEVDXDSMDX с DRIOXDSMDX с DMAGXDSMDX с BARAX

Сравнение комиссий IMIDX и DSMDX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DSMDX в 0.95%.

DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IMIDX vs. DSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c DSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXDSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.15

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.64

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.90

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

6.81

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. DSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DSMDX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и DSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXDSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.15

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

0.00

Корреляция

Корреляция между IMIDX и DSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и DSMDX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности DSMDX в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.41%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и DSMDX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки DSMDX в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и DSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIDXDSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-41.90%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.51%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-41.90%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-10.06%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-16.11%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.06%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и DSMDX

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 8.22%, в то время как у Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIDXDSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

11.66%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

20.06%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

27.70%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

25.63%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

25.96%

-4.98%