PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с SPY5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 13.71%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 10.31%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.16%
1 год
27.83%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и SPY5.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.85%-5.71%

Correlation

The correlation between IMID.L and SPY5.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.95

The correlation between IMID.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMID.L и SPY5.L

Секторы
IMID.L
SPY5.L

Промышленность

19.5%
7.6%

Финансовые услуги

13.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.7%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Технологии

9.6%
38.0%

Сырьевые материалы

8.2%
1.7%

Недвижимость

8.0%
1.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.6%

Энергетика

1.6%
3.4%

Промышленность

IMID.L
19.5%
SPY5.L
7.6%

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
SPY5.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
SPY5.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
SPY5.L
4.7%

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
SPY5.L
8.4%

Технологии

IMID.L
9.6%
SPY5.L
38.0%

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
SPY5.L
1.7%

Недвижимость

IMID.L
8.0%
SPY5.L
1.8%

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
SPY5.L
2.6%

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
SPY5.L
10.6%

Энергетика

IMID.L
1.6%
SPY5.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

IMID.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.39

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.51

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.39

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

14.64

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.95

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и SPY5.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-33.89%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.18%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-18.37%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-24.37%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.55%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.70%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.90%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и SPY5.L

SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.17%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.48%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.59%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.92%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.24%

+4.99%

Сравнение комиссий IMID.L и SPY5.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и SPY5.L

IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IMID.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L is categorized as Global Equities, while SPY5.L is S&P 500. IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPY5.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.09% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор