PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с SPX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 13.71%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMID.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 10.26%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

SPX5.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.92%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и SPX5.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.26%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%31.82%-6.42%

Correlation

The correlation between IMID.L and SPX5.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.88

The correlation between IMID.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMID.L и SPX5.L

Секторы
IMID.L
SPX5.L

Промышленность

19.5%
8.3%

Финансовые услуги

13.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.9%

Здравоохранение

9.6%
8.5%

Технологии

9.6%
35.6%

Сырьевые материалы

8.2%
1.8%

Недвижимость

8.0%
1.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.2%

Энергетика

1.6%
3.5%

Промышленность

IMID.L
19.5%
SPX5.L
8.3%

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
SPX5.L
11.8%

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
SPX5.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
SPX5.L
4.9%

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
SPX5.L
8.5%

Технологии

IMID.L
9.6%
SPX5.L
35.6%

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
SPX5.L
1.8%

Недвижимость

IMID.L
8.0%
SPX5.L
1.9%

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
SPX5.L
2.3%

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
SPX5.L
11.2%

Энергетика

IMID.L
1.6%
SPX5.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

IMID.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.51

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.62

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.22

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

13.86

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.94

-0.37

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и SPX5.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-33.47%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.64%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-18.43%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-25.18%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.54%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.72%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.01%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и SPX5.L

SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.57%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

7.95%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.07%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.55%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.06%

+5.17%

Сравнение комиссий IMID.L и SPX5.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и SPX5.L

IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and SPX5.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L is categorized as Global Equities, while SPX5.L is S&P 500. IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор