PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - IMID.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 16.28%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.74%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.42%
1 год
29.62%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и IWVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-12.33%

Correlation

The correlation between IMID.L and IWVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.87

The correlation between IMID.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMID.L и IWVL.L

Секторы
IMID.L
IWVL.L

Промышленность

19.5%
11.3%

Финансовые услуги

13.0%
14.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.5%

Здравоохранение

9.6%
8.8%

Технологии

9.6%
33.9%

Сырьевые материалы

8.2%
3.0%

Недвижимость

8.0%
1.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.6%

Энергетика

1.6%
3.8%

Промышленность

IMID.L
19.5%
IWVL.L
11.3%

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
IWVL.L
14.8%

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
IWVL.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
IWVL.L
4.5%

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
IWVL.L
8.8%

Технологии

IMID.L
9.6%
IWVL.L
33.9%

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
IWVL.L
3.0%

Недвижимость

IMID.L
8.0%
IWVL.L
1.8%

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
IWVL.L
2.5%

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
IWVL.L
7.6%

Энергетика

IMID.L
1.6%
IWVL.L
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

IMID.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
4.24

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
5.85

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.76

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

7.55

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

28.57

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

4.24

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и IWVL.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-39.30%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.74%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-14.46%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-26.55%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.91%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.50%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.31%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и IWVL.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.74%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.56%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.94%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.57%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.05%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.02%

+4.21%

Сравнение комиссий IMID.L и IWVL.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и IWVL.L

Ни IMID.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and IWVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор