PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с BATG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с BATG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 16.13%/yr for BATG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и BATG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMID.L торгуется в USD, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 33.90%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

BATG.L

1 день
-2.43%
1 месяц
-1.77%
С начала года
33.90%
6 месяцев
40.39%
1 год
127.18%
3 года*
28.10%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и BATG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
BATG.L
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF		33.90%72.52%-1.20%8.25%-14.18%15.94%80.75%17.48%-15.06%

Correlation

The correlation between IMID.L and BATG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.77

The correlation between IMID.L and BATG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMID.L и BATG.L

Секторы
IMID.L
BATG.L

Промышленность

19.5%
31.2%

Финансовые услуги

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%
20.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Технологии

9.6%
17.6%

Сырьевые материалы

8.2%
24.4%

Недвижимость

8.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Энергетика

1.6%

-

Промышленность

IMID.L
19.5%
BATG.L
31.2%

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
BATG.L

-

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
BATG.L
20.1%

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
BATG.L

-

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
BATG.L

-

Технологии

IMID.L
9.6%
BATG.L
17.6%

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
BATG.L
24.4%

Недвижимость

IMID.L
8.0%
BATG.L

-

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
BATG.L
6.7%

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
BATG.L

-

Энергетика

IMID.L
1.6%
BATG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с BATG.L:
BATG.L с DPGT.LBATG.L с HIWO.LBATG.L с CHRG.LBATG.L с WMVG.LBATG.L с HTWG.LBATG.L с HBGD.TOBATG.L с XMWD.L

Доходность на риск

IMID.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BATG.L
Ранг доходности на риск BATG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATG.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LBATG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
4.30

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.63

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.62

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

8.77

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

28.29

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. BATG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа BATG.L равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и BATG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LBATG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

4.30

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и BATG.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке BATG.L в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и BATG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LBATG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-40.22%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-14.42%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-34.08%

+16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-34.08%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.49%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-12.12%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.48%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и BATG.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.74%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LBATG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

10.81%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

23.48%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

29.37%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

24.99%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

24.90%

-3.67%

Сравнение комиссий IMID.L и BATG.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и BATG.L

Ни IMID.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and BATG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMID.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMID.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.

IMID.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: State Street and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.49% for BATG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и BATG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор