Сравнение IMIB.L с SGLN.L
IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IMIB.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMIB.L returned 12.13%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IMIB.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IMIB.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMIB.L показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции IMIB.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 12.13% против 14.27% соответственно.
IMIB.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 12.13%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IMIB.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 11.33% | 38.08% | 8.33% | 25.41% | -7.28% | 14.64% | -0.17% | 20.68% | -15.30% | 18.23% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IMIB.L and SGLN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.00 |
The correlation between IMIB.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMIB.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IMIB.L
SGLN.L
Сравнение IMIB.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIB.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.91 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 5.05 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIB.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.45 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.55 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IMIB.L и SGLN.L
Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMIB.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -41.71% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -17.57% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -17.57% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -17.57% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.60% | -21.91% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -16.01% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -14.76% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 6.67% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIB.L и SGLN.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 4.94% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMIB.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.08% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 20.08% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 23.19% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.30% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.78% | +3.93% |
Сравнение комиссий IMIB.L и SGLN.L
IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIB.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMIB.L and SGLN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.
IMIB.L is categorized as Europe Equities, while SGLN.L is Gold. IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.35% for IMIB.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IMIB.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор