PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMI.L с SSEZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMI.L с SSEZY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IMI.L (IMI plc) and SSEZY (SSE PLC ADR) are both stocks. IMI.L operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SSEZY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, IMI.L returned 13.62%/yr vs 11.51%/yr for SSEZY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMI.L и SSEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IMI plc (IMI.L) и SSE PLC ADR (SSEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMI.L торгуется в GBp, в то время как SSEZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSEZY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMI.L показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у SSEZY с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции IMI.L превзошли акции SSEZY по среднегодовой доходности: 13.62% против 11.51% соответственно.

IMI.L

1 день
1.07%
1 месяц
-1.19%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.96%
1 год
44.56%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.62%

SSEZY

1 день
0.15%
1 месяц
-5.52%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.76%
1 год
41.17%
3 года*
12.95%
5 лет*
14.37%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMI.L и SSEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMI.L
IMI plc		14.84%38.84%9.92%33.09%-24.41%51.38%1.99%30.29%-26.49%32.46%
SSEZY
SSE PLC ADR		9.83%44.55%-12.83%17.06%8.72%16.72%9.50%44.71%-12.46%-7.25%

Correlation

The correlation between IMI.L and SSEZY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMI.L:

£7.04B

SSEZY:

$38.88B

EPS

IMI.L:

£2.00

SSEZY:

$2.08

Коэффициент P/E

IMI.L:

14.20

SSEZY:

15.47

Коэффициент P/S

IMI.L:

1.79

SSEZY:

1.83

Коэффициент P/B

IMI.L:

6.35

SSEZY:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

IMI.L:

£3.97B

SSEZY:

$20.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMI.L:

£1.87B

SSEZY:

$7.78B

EBITDA (12 мес.)

IMI.L:

£889.00M

SSEZY:

$6.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMI plc

SSE PLC ADR

Часто сравнивают с IMI.L:
IMI.L с EIMI.LIMI.L с ACWIIMI.L с HWMIMI.L с PHIMI.L с JPM
Часто сравнивают с SSEZY:
SSEZY с NG.LSSEZY с ^GSPCSSEZY с SPYGSSEZY с ELEZYSSEZY с NGGSSEZY с FTSSSEZY с ISFU.L

Доходность на риск

IMI.L vs. SSEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMI.L
Ранг доходности на риск IMI.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMI.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMI.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMI.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SSEZY
Ранг доходности на риск SSEZY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEZY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEZY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEZY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEZY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEZY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMI.L c SSEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMI plc (IMI.L) и SSE PLC ADR (SSEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMI.LSSEZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.41

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.20

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.34

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

5.82

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMI.L vs. SSEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMI.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SSEZY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMI.L и SSEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMI.LSSEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.41

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IMI.L и SSEZY

Максимальная просадка IMI.L за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки SSEZY в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMI.L и SSEZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMI.LSSEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-37.39%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-17.70%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-26.72%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-26.72%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-36.57%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-12.92%

+10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-10.37%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

7.10%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IMI.L и SSEZY

Текущая волатильность для IMI plc (IMI.L) составляет 6.45%, в то время как у SSE PLC ADR (SSEZY) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что IMI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMI.LSSEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

10.66%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

19.50%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

29.40%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

23.69%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

25.75%

+1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMI.L и SSEZY

Дивидендная доходность IMI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SSEZY в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMI.L
IMI plc		1.21%1.29%1.60%1.57%1.87%1.32%2.89%3.47%4.22%2.92%3.70%4.40%
SSEZY
SSE PLC ADR		2.66%3.79%3.82%4.93%5.34%4.97%5.10%6.28%8.83%8.43%14.56%5.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMI.L и SSEZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IMI plc и SSE PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202120222023202420252026
1.21B
5.64B
(IMI.L) Общая выручка
(SSEZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IMI.L значения в GBp, SSEZY значения в USD

Сравнение рентабельности IMI.L и SSEZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IMI plc и SSE PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%202120222023202420252026
47.0%
41.0%
Активы портфеля
IMI.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IMI plc сообщила о валовой прибыли в 569.50M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

SSEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

IMI.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IMI plc сообщила об операционной прибыли в 252.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

SSEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 1.52B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

IMI.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IMI plc сообщила о чистой прибыли в 194.20M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

SSEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 930.37M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

Часто задаваемые вопросы

IMI.L and SSEZY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMI.L и SSEZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор