Сравнение IMI.L с EIMI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMI plc (IMI.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L).
EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IMI.L и EIMI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMI.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMI.L IMI plc | 5.63% | 38.84% | 9.92% | 33.09% | -24.41% | 51.38% | 5.92% | 30.29% | -26.49% | 32.46% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 6.20% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.08% | 25.11% |
Разные валюты инструментов
IMI.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMI.L показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции IMI.L превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.23% соответственно.
IMI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 14.32%
EIMI.L
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMI.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IMI.L
EIMI.L
Сравнение IMI.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMI plc (IMI.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMI.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.75 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.31 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.96 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 10.07 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMI.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IMI.L и EIMI.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMI.L и EIMI.L
Дивидендная доходность IMI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMI.L IMI plc | 2.10% | 1.29% | 1.60% | 1.57% | 1.87% | 1.32% | 5.14% | 3.47% | 4.22% | 2.92% | 3.70% | 4.40% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMI.L и EIMI.L
Максимальная просадка IMI.L за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMI.L и EIMI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMI.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -38.73% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -12.66% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -35.66% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.36% | -38.73% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -9.03% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -14.21% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.47% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMI.L и EIMI.L
IMI plc (IMI.L) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что IMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMI.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 8.16% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 13.29% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 17.39% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 16.13% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 18.19% | +9.34% |