PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMI.L с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMI.L и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IMI plc (IMI.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMI.L и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMI.L
IMI plc
5.63%38.84%9.92%33.09%-24.41%51.38%5.92%30.29%-26.49%32.46%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
0.34%13.69%19.50%16.16%-8.68%19.79%12.92%21.77%-3.80%13.58%
Разные валюты инструментов

IMI.L торгуется в GBp, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMI.L показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции IMI.L превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 14.32% против 12.48% соответственно.


IMI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.33%
С начала года
5.63%
6 месяцев
14.06%
1 год
40.92%
3 года*
21.86%
5 лет*
16.37%
10 лет*
14.32%

ACWI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.34%
6 месяцев
3.12%
1 год
18.51%
3 года*
14.56%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IMI plc

iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

IMI.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMI.L
Ранг доходности на риск IMI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMI.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMI.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMI plc (IMI.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMI.LACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.09

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.59

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.84

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.88

7.55

+7.33

IMI.L vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMI.L на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMI.L и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMI.LACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.09

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между IMI.L и ACWI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMI.L и ACWI

Дивидендная доходность IMI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMI.L
IMI plc
2.10%1.29%1.60%1.57%1.87%1.32%5.14%3.47%4.22%2.92%3.70%4.40%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IMI.L и ACWI

Максимальная просадка IMI.L за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки ACWI в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMI.L и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IMI.LACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-56.00%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-11.76%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-26.42%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-33.53%

-15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-6.04%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-8.68%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.57%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMI.L и ACWI

IMI plc (IMI.L) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMI.LACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

5.30%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

9.48%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

17.12%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

14.17%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

16.47%

+11.06%