Сравнение IMI.L с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMI plc (IMI.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IMI.L и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMI.L и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMI.L IMI plc | 5.63% | 38.84% | 9.92% | 33.09% | -24.41% | 51.38% | 5.92% | 30.29% | -26.49% | 32.46% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.34% | 13.69% | 19.50% | 16.16% | -8.68% | 19.79% | 12.92% | 21.77% | -3.80% | 13.58% |
Разные валюты инструментов
IMI.L торгуется в GBp, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMI.L показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции IMI.L превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 14.32% против 12.48% соответственно.
IMI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 14.32%
ACWI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMI.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IMI.L
ACWI
Сравнение IMI.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMI plc (IMI.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMI.L | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.09 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.59 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.84 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 7.55 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMI.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.09 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IMI.L и ACWI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMI.L и ACWI
Дивидендная доходность IMI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMI.L IMI plc | 2.10% | 1.29% | 1.60% | 1.57% | 1.87% | 1.32% | 5.14% | 3.47% | 4.22% | 2.92% | 3.70% | 4.40% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IMI.L и ACWI
Максимальная просадка IMI.L за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки ACWI в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMI.L и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMI.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -56.00% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.76% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -26.42% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.36% | -33.53% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -6.04% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -8.68% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.57% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMI.L и ACWI
IMI plc (IMI.L) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMI.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.30% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 9.48% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 17.12% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 14.17% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 16.47% | +11.06% |