PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с FIXT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. Over the past year, IMFL returned 29.53% vs 4.69% for FIXT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.71%.

IMFL

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.86%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.56%
1 год
29.53%
3 года*
16.29%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.14%
1 месяц
1.07%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и FIXT

2026 (YTD)2025
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		14.49%12.66%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.71%4.57%

Correlation

The correlation between IMFL and FIXT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов IMFL и FIXT

Секторы
IMFL
FIXT

Технологии

17.6%

-

Промышленность

17.2%

-

Здравоохранение

11.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

IMFL
17.6%
FIXT

-

Промышленность

IMFL
17.2%
FIXT

-

Здравоохранение

IMFL
11.8%
FIXT
100.0%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.3%
FIXT

-

Финансовые услуги

IMFL
10.9%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.6%
FIXT

-

Сырьевые материалы

IMFL
5.3%
FIXT

-

Энергетика

IMFL
5.3%
FIXT

-

Коммунальные услуги

IMFL
3.7%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

IMFL
3.3%
FIXT

-

Недвижимость

IMFL
1.4%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

IMFL vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMFLFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.26

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.89

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.56

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

4.33

+4.49

IMFL vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FIXT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMFL и FIXT

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-3.02%

-30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-3.02%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-1.42%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-0.75%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.08%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и FIXT

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

0.91%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

2.48%

+11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

3.77%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

3.74%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

3.74%

+12.39%

Сравнение комиссий IMFL и FIXT

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и FIXT

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FIXT в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.52%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.96%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and FIXT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (6.64%) compared to FIXT (0.91%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, IMFL leads with 29.53% vs 4.69% for FIXT. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMFL has performed better with a 29.53% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 2.96% for IMFL.

IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: Invesco and Procure. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.75% for FIXT.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор