Сравнение IMF с TSCM
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности IMF и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у TSCM с доходностью 4.20%.
IMF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.31% | -0.22% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 4.20% | -0.86% |
Correlation
The correlation between IMF and TSCM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. TSCM — Ранг доходности на риск
IMF
TSCM
Сравнение IMF c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и TSCM
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, примерно равная максимальной просадке TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -14.87% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.07% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -6.27% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 20.97% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 20.97% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 20.97% | -8.51% |
Сравнение комиссий IMF и TSCM
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и TSCM
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.88% | 1.01% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and TSCM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for TSCM.
IMF is categorized as Systematic Trend, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для IMF и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор