PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMF с GSUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMF и GSUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -39.93%.


IMF

1 день
0.01%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.07%
6 месяцев
18.34%
1 год
20.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSUI

1 день
-1.09%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-39.93%
6 месяцев
-46.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMF и GSUI


2026 (YTD)2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF
14.07%5.66%
GSUI
Grayscale Sui Staking ETF
-39.93%-34.63%

Correlation

The correlation between IMF and GSUI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Managed Futures Strategy ETF

Grayscale Sui Staking ETF

Доходность на риск

IMF vs. GSUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMF
Ранг доходности на риск IMF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 7878
Ранг коэф-та Мартина

GSUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c GSUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFGSUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

IMF vs. GSUI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFGSUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.78

+1.11

Просадки

Сравнение просадок IMF и GSUI

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки GSUI в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и GSUI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMFGSUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-60.73%

+45.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-60.73%

+59.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-43.81%

+35.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и GSUI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMFGSUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

107.79%

-97.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

107.79%

-95.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

107.79%

-95.31%

Сравнение комиссий IMF и GSUI

IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и GSUI

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как GSUI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GSUI
Grayscale Sui Staking ETF
0.00%0.00%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF
0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы


IMF and GSUI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.

IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for GSUI.

IMF is categorized as Systematic Trend, while GSUI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.00% for GSUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMF и GSUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор