Сравнение IMF с GSUI
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate. IMF is actively managed, while GSUI is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности IMF и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -39.93%.
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | 5.66% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
Correlation
The correlation between IMF and GSUI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. GSUI — Ранг доходности на риск
IMF
GSUI
Сравнение IMF c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.78 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и GSUI
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки GSUI в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -60.73% | +45.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -60.73% | +59.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -43.81% | +35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 107.79% | -97.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 107.79% | -95.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 107.79% | -95.31% |
Сравнение комиссий IMF и GSUI
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и GSUI
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как GSUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and GSUI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for GSUI.
IMF is categorized as Systematic Trend, while GSUI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для IMF и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор