PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMEU.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMEU.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - IMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMEU.L returned 10.70%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IMEU.L charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMEU.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMEU.L показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции IMEU.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.78% соответственно.

IMEU.L

1 день
0.82%
1 месяц
3.92%
С начала года
6.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.02%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.70%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMEU.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.98%26.50%4.39%13.45%-2.93%17.55%2.64%20.21%-8.95%15.22%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.11%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between IMEU.L and IEVL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between IMEU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMEU.L и IEVL.L

Секторы
IMEU.L
IEVL.L

Финансовые услуги

23.1%
22.6%

Промышленность

19.3%
17.0%

Здравоохранение

13.1%
12.3%

Технологии

9.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.2%

Энергетика

5.1%
5.1%

Коммунальные услуги

4.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.7%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

IMEU.L
23.1%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

IMEU.L
19.3%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

IMEU.L
13.1%
IEVL.L
12.3%

Технологии

IMEU.L
9.5%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

IMEU.L
8.4%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

IMEU.L
6.4%
IEVL.L
6.2%

Сырьевые материалы

IMEU.L
5.6%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

IMEU.L
5.1%
IEVL.L
5.1%

Коммунальные услуги

IMEU.L
4.8%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

IMEU.L
3.9%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

IMEU.L
0.8%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с IMEU.L:
IMEU.L с IEURIMEU.L с VEUR.ASIMEU.L с SWDA.LIMEU.L с VGKIMEU.L с VEUR.LIMEU.L с XDEW.DEIMEU.L с EUE.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

IMEU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMEU.L
Ранг доходности на риск IMEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMEU.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.68

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.61

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.42

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

12.70

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMEU.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.L на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMEU.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.68

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IMEU.L и IEVL.L

Максимальная просадка IMEU.L за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMEU.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-34.82%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.59%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-16.33%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-16.48%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.68%

-34.82%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.82%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.05%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.86%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.L и IEVL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) составляет 3.92%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMEU.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.85%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.06%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

13.52%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

15.24%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.13%

-2.28%

Сравнение комиссий IMEU.L и IEVL.L

IMEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.L и IEVL.L

Дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.93%2.92%3.46%3.31%3.29%2.68%2.30%3.59%3.61%2.97%3.34%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IMEU.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.L.

IMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMEU.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор