Сравнение IMDA.PA с AAPL
IMDA.PA (Immobiliere Dassault SA) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. IMDA.PA operates in REIT - Diversified (Real Estate), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, IMDA.PA returned 4.65%/yr vs 29.67%/yr for AAPL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMDA.PA и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMDA.PA торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMDA.PA показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции IMDA.PA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 4.65% против 29.67% соответственно.
IMDA.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 4.65%
AAPL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 52.77%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 29.67%
Сравнение доходности по годам IMDA.PA и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMDA.PA Immobiliere Dassault SA | -1.54% | 8.01% | 7.45% | -10.15% | -12.38% | 13.33% | -11.85% | 32.89% | 17.40% | 11.06% |
AAPL Apple Inc | 15.48% | -3.89% | 39.33% | 44.54% | -21.84% | 44.72% | 67.28% | 93.23% | -0.95% | 30.22% |
Correlation
The correlation between IMDA.PA and AAPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMDA.PA vs. AAPL — Ранг доходности на риск
IMDA.PA
AAPL
Сравнение IMDA.PA c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immobiliere Dassault SA (IMDA.PA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMDA.PA | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.58 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 9.07 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMDA.PA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.36 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.79 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.02 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.88 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IMDA.PA и AAPL
Максимальная просадка IMDA.PA за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMDA.PA и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMDA.PA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -56.08% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.83% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -36.63% | +20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.41% | -36.63% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.37% | -38.03% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.87% | -1.56% | -34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -12.28% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 5.83% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMDA.PA и AAPL
Текущая волатильность для Immobiliere Dassault SA (IMDA.PA) составляет 3.27%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IMDA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMDA.PA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.95% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 16.09% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 22.56% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 27.27% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 29.23% | -7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMDA.PA и AAPL
Дивидендная доходность IMDA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
IMDA.PA Immobiliere Dassault SA | 8.00% | 3.88% | 3.90% | 1.88% | 2.30% | 1.52% | 2.09% | 1.81% | 2.36% | 2.61% | 2.82% | 3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMDA.PA и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immobiliere Dassault SA и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMDA.PA and AAPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMDA.PA и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор