Сравнение IMCDX с IIRLX
IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IMCDX charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и IIRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IIRLX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам IMCDX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 10.15% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Correlation
The correlation between IMCDX and IIRLX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCDX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IMCDX
IIRLX
Сравнение IMCDX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCDX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.62 | — |
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и IIRLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCDX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -50.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.78% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и IIRLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCDX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.78% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.52% | — |
Сравнение комиссий IMCDX и IIRLX
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IIRLX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и IIRLX
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.81% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IMCDX and IIRLX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMCDX и IIRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор