PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCDX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCDX с IEDAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IMCDX charges 0.10%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.

Доходность

Сравнение доходности IMCDX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IMCDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEDAX

1 день
-1.33%
1 месяц
3.28%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.76%
3 года*
16.71%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCDX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		9.72%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between IMCDX and IEDAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IMCDX:
IMCDX с PEMIXIMCDX с GMOQXIMCDX с TEIIMCDX с SITEXIMCDX с DLENXIMCDX с PREMXIMCDX с VEMBX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с VTIIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IGDIEDAX с FXAIX

Доходность на риск

IMCDX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCDX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCDXIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.60

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.51

—

IMCDX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCDX и IEDAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCDXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.31%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMCDX и IEDAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCDXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.82%

—

Сравнение комиссий IMCDX и IEDAX

IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCDX и IEDAX

IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.28%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%

Часто задаваемые вопросы

IMCDX and IEDAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCDX и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор