PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

IMAR и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и PBJA

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с OCTQIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий IMAR и PBJA

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

IMAR vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.25

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.88

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.70

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

9.53

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.46

-0.67

Корреляция

Корреляция между IMAR и PBJA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и PBJA

Ни IMAR, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и PBJA

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-8.50%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.16%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.89%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.58%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.10%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и PBJA

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.54%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

3.74%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

8.31%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

6.53%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

6.53%

+2.69%