Сравнение ILS с SBAR
ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both exchange-traded funds - ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont, while SBAR is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, ILS returned 7.67% vs 12.00% for SBAR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ILS charges 1.58%/yr vs 0.75%/yr for SBAR.
Доходность
Сравнение доходности ILS и SBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILS показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SBAR с доходностью 2.69%.
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBAR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILS и SBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.76% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 2.69% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ILS and SBAR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILS vs. SBAR — Ранг доходности на риск
ILS
SBAR
Сравнение ILS c SBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILS | SBAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.24 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.93 | 2.26 | +11.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.57 | 8.43 | +38.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILS | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.35 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.52 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ILS и SBAR
Максимальная просадка ILS за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILS и SBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILS | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -5.32% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -5.32% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.93% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.43% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILS и SBAR
Текущая волатильность для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) составляет 0.88%, в то время как у Simplify Barrier Income ETF (SBAR) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что ILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILS | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.29% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 5.66% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 8.97% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 9.80% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 9.80% | -6.42% |
Сравнение комиссий ILS и SBAR
ILS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии SBAR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILS и SBAR
Дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности SBAR в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.68% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
ILS and SBAR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAR has higher volatility (2.29%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, ILS dropped -1.56% vs SBAR's -5.32%.
On 1-year performance, SBAR leads with 12.00% vs 7.67% for ILS. On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBAR has performed better with a 12.00% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
SBAR has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 8.09% for ILS.
ILS is categorized as Nontraditional Bonds, while SBAR is Derivative Income. They also come from different issuers: Brookmont and Simplify. Their fees differ too: 1.58% for ILS and 0.75% for SBAR.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILS и SBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор