PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILKAY с ASML.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ILKAY с ASML.AS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILKAY (Iluka Resources Ltd ADR) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. ILKAY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ILKAY returned 11.57%/yr vs 34.06%/yr for ASML.AS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ILKAY и ASML.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и ASML Holding NV (ASML.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ILKAY торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ILKAY показывает доходность 52.99%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 59.83%. За последние 10 лет акции ILKAY уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 11.57% против 34.06% соответственно.

ILKAY

1 день
-3.21%
1 месяц
-0.85%
С начала года
52.99%
6 месяцев
28.50%
1 год
142.51%
3 года*
-7.82%
5 лет*
0.20%
10 лет*
11.57%

ASML.AS

1 день
1.34%
1 месяц
24.16%
С начала года
59.83%
6 месяцев
53.84%
1 год
133.99%
3 года*
34.80%
5 лет*
21.60%
10 лет*
34.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILKAY и ASML.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		52.99%19.25%-26.93%-30.67%-8.72%83.16%24.66%6.24%-17.73%44.05%
ASML.AS
ASML Holding NV		59.83%55.50%-5.84%40.98%-32.17%66.56%65.57%91.52%-9.12%56.88%

Correlation

The correlation between ILKAY and ASML.AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2011 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iluka Resources Ltd ADR

ASML Holding NV

Часто сравнивают с ILKAY:
ILKAY с REMXILKAY с HEN.DEILKAY с AZNILKAY с TMOILKAY с LENILKAY с NESN.SWILKAY с LYSDY
Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC

Доходность на риск

ILKAY vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILKAY
Ранг доходности на риск ILKAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILKAY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILKAY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILKAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILKAY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILKAY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILKAY c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILKAYASML.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.24

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.66

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

8.11

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

20.66

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILKAY vs. ASML.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILKAY на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа ASML.AS равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILKAY и ASML.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILKAYASML.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.24

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.53

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.95

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.71

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ILKAY и ASML.AS

Максимальная просадка ILKAY за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILKAY и ASML.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILKAYASML.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.51%

-62.08%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.96%

-16.24%

-27.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.29%

-44.77%

-31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-56.04%

-21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.94%

-56.04%

-21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.66%

0.00%

-30.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.27%

-14.19%

-33.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

6.41%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ILKAY и ASML.AS

Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с ASML Holding NV (ASML.AS) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что ILKAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILKAYASML.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

14.84%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.51%

31.69%

+14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.31%

40.58%

+35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.59%

40.20%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.17%

35.39%

+15.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILKAY и ASML.AS

Дивидендная доходность ILKAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		0.60%1.03%1.68%3.58%7.39%1.33%73.30%2.45%4.10%0.55%9.11%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILKAY и ASML.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iluka Resources Ltd ADR и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ILKAY значения в USD, ASML.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ILKAY and ASML.AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILKAY и ASML.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор