Сравнение ILIT с LIMI
ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) and LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) are both Lithium & Battery Metals funds - ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net while LIMI tracks the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index. Both are passively managed. Over the past year, ILIT returned 147.87% vs 127.73% for LIMI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ILIT charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for LIMI.
Доходность
Сравнение доходности ILIT и LIMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILIT показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у LIMI с доходностью 8.76%.
ILIT
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 147.87%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIMI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 127.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILIT и LIMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 15.18% | 81.51% | -1.21% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 8.76% | 91.22% | -0.82% |
Correlation
The correlation between ILIT and LIMI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between ILIT and LIMI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILIT vs. LIMI — Ранг доходности на риск
ILIT
LIMI
Сравнение ILIT c LIMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILIT | LIMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | 5.59 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 15.30 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILIT и LIMI
Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки LIMI в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и LIMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILIT | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -43.77% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -23.00% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.65% | -19.44% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.39% | -13.10% | -32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 8.38% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILIT и LIMI
Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILIT | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 12.75% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.33% | 30.77% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 44.90% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 41.77% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.02% | 41.77% | +0.25% |
Сравнение комиссий ILIT и LIMI
ILIT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LIMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILIT и LIMI
Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности LIMI в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.79% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.50% | 0.54% | 8.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ILIT and LIMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILIT has higher volatility (15.14%) compared to LIMI (12.75%). In terms of maximum drawdown, ILIT dropped -73.69% vs LIMI's -43.77%.
On 1-year performance, ILIT leads with 147.87% vs 127.73% for LIMI. On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LIMI has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 147.87% return vs 127.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.
ILIT has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.50% for LIMI.
ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net, while LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.47% for ILIT and 0.35% for LIMI.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILIT и LIMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор