PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILGCX с RYGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ILGCX charges 0.79%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ILGCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYGRX

1 день
0.92%
1 месяц
11.15%
С начала года
30.14%
6 месяцев
30.55%
1 год
37.82%
3 года*
25.67%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILGCX и RYGRX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		30.14%11.00%25.73%5.80%-20.39%

Correlation

The correlation between ILGCX and RYGRX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between ILGCX and RYGRX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с MEIFXILGCX с CTCAXILGCX с BLUEXILGCX с ACIHXILGCX с MRFOXILGCX с CBALX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARXRYGRX с SEQUX

Доходность на риск

ILGCX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILGCX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и RYGRX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILGCXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и RYGRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILGCXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.71%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.88%

—

Сравнение комиссий ILGCX и RYGRX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и RYGRX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности RYGRX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.91%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Часто задаваемые вопросы

ILGCX and RYGRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILGCX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор