PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с SLANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILF с SLANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX).

ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. SLANX управляется DWS. Фонд был запущен 29 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ILF и SLANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и SLANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		12.39%54.13%-28.52%33.24%8.08%-9.06%0.70%35.56%-2.82%32.20%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SLANX с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям SLANX по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.90% соответственно.

ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

SLANX

1 день
4.25%
1 месяц
-3.83%
С начала года
12.39%
6 месяцев
21.33%
1 год
49.05%
3 года*
16.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

DWS Latin America Equity Fund Class A

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с SLANX:
SLANX с VOOSLANX с KDHAXSLANX с MGINXSLANX с BTIIXSLANX с SLAFXSLANX с FLFAXSLANX с OTGAX

Сравнение комиссий ILF и SLANX

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SLANX в 1.51%.

SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A
ILF
iShares Latin American 40 ETF

Доходность на риск

ILF vs. SLANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SLANX
Ранг доходности на риск SLANX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLANX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLANX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLANX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLANX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLANX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c SLANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFSLANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.12

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.57

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

3.77

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

12.84

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. SLANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLANX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и SLANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFSLANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между ILF и SLANX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и SLANX

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SLANX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		3.69%4.15%5.13%3.14%7.15%14.19%0.00%0.00%0.00%4.21%1.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и SLANX

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке SLANX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и SLANX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILFSLANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-70.73%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.85%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.92%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-50.91%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.79%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-23.43%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.77%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и SLANX

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 10.45%, в то время как у DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILFSLANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

11.44%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

17.40%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

24.41%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

23.21%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

27.04%

+1.54%