PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с SLANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с SLANX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and SLANX (DWS Latin America Equity Fund Class A) are both Latin America Equities funds. Over the past 10 years, ILF returned 8.33%/yr vs 11.68%/yr for SLANX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ILF charges 0.48%/yr vs 1.51%/yr for SLANX.

Доходность

Сравнение доходности ILF и SLANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILF показывает доходность 11.66%, а SLANX немного ниже – 11.52%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям SLANX по среднегодовой доходности: 8.33% против 11.68% соответственно.

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%

SLANX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.06%
С начала года
11.52%
6 месяцев
9.83%
1 год
31.77%
3 года*
13.51%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и SLANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		11.52%54.13%-28.52%33.24%8.08%-9.06%0.70%35.56%-2.82%32.20%

Correlation

The correlation between ILF and SLANX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.92

The correlation between ILF and SLANX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

DWS Latin America Equity Fund Class A

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с SLANX:
SLANX с VOOSLANX с SLAFXSLANX с FLFAXSLANX с KDHAXSLANX с MGINXSLANX с BTIIXSLANX с OTGAX

Доходность на риск

ILF vs. SLANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SLANX
Ранг доходности на риск SLANX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLANX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLANX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLANX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLANX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLANX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c SLANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFSLANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.58

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.16

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.59

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

7.94

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. SLANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLANX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и SLANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFSLANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ILF и SLANX

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке SLANX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и SLANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFSLANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-70.73%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.85%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-29.63%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.92%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-50.91%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-8.49%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-23.30%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и SLANX

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFSLANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.91%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

17.91%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

21.12%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

23.17%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

26.97%

+1.47%

Сравнение комиссий ILF и SLANX

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SLANX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и SLANX

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SLANX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		3.72%4.15%5.13%3.14%7.15%14.19%0.00%0.00%0.00%4.21%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ILF and SLANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILF has higher volatility (6.49%) compared to SLANX (5.91%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs SLANX's -70.73%.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и SLANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор