PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с CX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с CX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) is Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index, while CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) is a stock. Over the past 10 years, ILF returned 8.33%/yr vs 8.18%/yr for CX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ILF и CX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у CX с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILF имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции CX немного отстают с 8.18%.

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%

CX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.49%
С начала года
12.51%
6 месяцев
19.05%
1 год
90.98%
3 года*
27.50%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и CX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		12.51%105.97%-26.48%91.36%-40.27%31.14%36.77%-19.55%-35.73%-2.86%

Correlation

The correlation between ILF and CX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.59

The correlation between ILF and CX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

CEMEX, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с CX:
CX с TIGOCX с QQQCX с USLMCX с EMSA.LCX с CRH.LCX с HOLN.SWCX с VOO

Доходность на риск

ILF vs. CX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CX
Ранг доходности на риск CX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c CX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.60

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.36

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.81

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

13.80

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. CX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и CX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.60

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.14

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ILF и CX

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки CX в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и CX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-92.37%

+24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-23.99%

+11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-44.38%

+20.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-63.05%

+33.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-83.70%

+25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-38.17%

+27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-51.18%

+27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

6.62%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и CX

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 6.49%, в то время как у CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

13.21%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

28.69%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

35.12%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

39.79%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

43.53%

-15.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и CX

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CX в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		0.69%0.76%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ILF and CX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CX has higher volatility (13.21%) compared to ILF (6.49%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs CX's -92.37%.

CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и CX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор