Сравнение ILF с CX

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у CX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции CX по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и CX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ILF и CX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CX в 0.77%

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки CX в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и CX.

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 10.45%, в то время как у CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.