Сравнение ILF с CX
ILF (iShares Latin American 40 ETF) is Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 (Net), while CX (CEMEX, S.A.B. de C.V.) is a stock. Over the past 10 years, ILF returned 7.10%/yr vs 7.30%/yr for CX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ILF и CX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у CX с доходностью 14.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILF имеют среднегодовую доходность 7.10%, а акции CX немного впереди с 7.30%.
ILF
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 7.10%
CX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 79.32%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение доходности по годам ILF и CX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 13.45% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 14.53% | 105.97% | -26.48% | 91.36% | -40.27% | 31.14% | 36.77% | -19.55% | -35.73% | -2.86% |
Correlation
The correlation between ILF and CX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г. | 0.59 |
The correlation between ILF and CX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILF vs. CX — Ранг доходности на риск
ILF
CX
Сравнение ILF c CX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILF | CX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.32 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 11.07 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILF и CX
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки CX в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и CX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILF | CX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -92.37% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -23.99% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -44.38% | +20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -62.57% | +32.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -83.70% | +25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -37.06% | +27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -51.12% | +27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 7.19% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и CX
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.78%, в то время как у CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILF | CX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 7.73% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 29.35% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 36.45% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 39.68% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 43.11% | -14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и CX
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности CX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 0.75% | 0.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.46% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
ILF and CX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CX has higher volatility (7.73%) compared to ILF (4.78%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs CX's -92.37%.
CX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILF и CX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор