Сравнение IKOR.L с MPXG.L
IKOR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Asia Pacific Equities funds - IKOR.L tracks the MSCI Korea NR USD while MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IKOR.L returned 45.36%/yr vs 3.89%/yr for MPXG.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IKOR.L charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for MPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности IKOR.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IKOR.L показывает доходность 107.66%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 2.07%.
IKOR.L
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 17.39%
- С начала года
- 107.66%
- 6 месяцев
- 126.31%
- 1 год
- 237.26%
- 3 года*
- 45.36%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 17.90%
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IKOR.L и MPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.66% | 85.96% | -21.55% | 13.31% | 2.12% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
Correlation
The correlation between IKOR.L and MPXG.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IKOR.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск
IKOR.L
MPXG.L
Сравнение IKOR.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IKOR.L | MPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.07 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.97 | 0.59 | +10.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.06 | 1.49 | +37.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IKOR.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36 | 0.38 | +5.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IKOR.L и MPXG.L
Максимальная просадка IKOR.L за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKOR.L и MPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IKOR.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -16.94% | -44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -7.42% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.58% | -15.75% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -6.14% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -5.30% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 2.87% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IKOR.L и MPXG.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IKOR.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 3.79% | +13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 9.17% | +23.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 11.43% | +25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 14.91% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 14.91% | +9.85% |
Сравнение комиссий IKOR.L и MPXG.L
IKOR.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IKOR.L и MPXG.L
Дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MPXG.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.42% | 0.83% | 1.31% | 1.14% | 1.34% | 1.36% | 0.76% | 1.28% | 1.07% | 0.72% | 0.57% | 0.43% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IKOR.L and MPXG.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IKOR.L.
IKOR.L tracks MSCI Korea NR USD, while MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IKOR.L and 0.15% for MPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для IKOR.L и MPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор