PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUN с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJUN с QMAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJUN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - June) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - IJUN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, IJUN returned 11.87% vs 21.87% for QMAR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJUN charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности IJUN и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - June (IJUN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJUN показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 11.34%.

IJUN

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.48%
1 год
11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-1.50%
1 месяц
0.28%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.13%
1 год
21.87%
3 года*
16.08%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJUN и QMAR

2026 (YTD)20252024
IJUN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June		4.98%18.70%-2.34%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		11.34%10.89%10.02%

Correlation

The correlation between IJUN and QMAR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.58

The correlation between IJUN and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJUN и QMAR

Секторы
IJUN
QMAR

Финансовые услуги

24.7%
0.2%

Промышленность

19.8%
2.8%

Здравоохранение

10.6%
4.2%

Технологии

10.3%
54.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.6%

Сырьевые материалы

5.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
15.5%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

4.0%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

IJUN
24.7%
QMAR
0.2%

Промышленность

IJUN
19.8%
QMAR
2.8%

Здравоохранение

IJUN
10.6%
QMAR
4.2%

Технологии

IJUN
10.3%
QMAR
54.2%

Потребительский циклический сектор

IJUN
7.7%
QMAR
12.2%

Потребительский защитный сектор

IJUN
6.7%
QMAR
7.6%

Сырьевые материалы

IJUN
5.9%
QMAR
1.2%

Коммуникационные услуги

IJUN
4.5%
QMAR
15.5%

Энергетика

IJUN
4.0%
QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

IJUN
4.0%
QMAR
1.4%

Недвижимость

IJUN
1.9%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - June

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IJUN:
IJUN с BAPRIJUN с APXMIJUN с LJULIJUN с BALTIJUN с BNOIJUN с BUFFIJUN с CPSM
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

IJUN vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUN
Ранг доходности на риск IJUN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUN c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - June (IJUN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJUNQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
3.51

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
5.28

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.84

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

6.84

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

47.96

-38.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUN vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUN на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUN и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJUNQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

3.51

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.88

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IJUN и QMAR

Максимальная просадка IJUN за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUN и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJUNQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-19.83%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-3.21%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.70%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.28%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.46%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUN и QMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - June (IJUN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 2.00% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJUNQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.95%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

5.11%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

6.28%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

13.98%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

13.86%

-4.94%

Сравнение комиссий IJUN и QMAR

IJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUN и QMAR

Ни IJUN, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJUN and QMAR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJUN has higher volatility (2.00%) compared to QMAR (1.95%). In terms of maximum drawdown, IJUN dropped -7.31% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QMAR leads with 21.87% vs 11.87% for IJUN. On fees, IJUN is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 21.87% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

IJUN and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IJUN is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for IJUN and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJUN и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор