PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с PSCW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

IJUL и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IJUL и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.41%20.98%2.12%13.77%-2.77%0.75%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.80%.

IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.60%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с EOCTIJUL с DODFXIJUL с ZMAYIJUL с DMAXIJUL с POCTIJUL с BUFP
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с FMAR

Сравнение комиссий IJUL и PSCW

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

IJUL vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.28

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.97

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

13.10

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCW равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.85

-0.31

Корреляция

Корреляция между IJUL и PSCW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и PSCW

Ни IJUL, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и PSCW

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-11.89%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.16%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.11%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.25%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.93%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и PSCW

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что IJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.43%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

2.50%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

8.01%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

7.69%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

7.69%

+3.45%