PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJUL с KFEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJUL (Innovator International Developed Power Buffer ETF - July) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. IJUL is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, IJUL returned 13.02% vs 25.47% for KFEB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJUL charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.

Доходность

Сравнение доходности IJUL и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 12.25%.

IJUL

1 день
0.20%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.89%
6 месяцев
7.38%
1 год
13.02%
3 года*
11.33%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

KFEB

1 день
0.71%
1 месяц
1.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJUL и KFEB

2026 (YTD)2025
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		5.89%18.51%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		12.25%8.76%

Correlation

The correlation between IJUL and KFEB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.65

The correlation between IJUL and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EOCTIJUL с EFAIJUL с DMAXIJUL с BUFPIJUL с POCTIJUL с ZMAYIJUL с AIOO
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TDECKFEB с PMFBKFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PQOCKFEB с PQAPKFEB с PMAP

Доходность на риск

IJUL vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.33

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.37

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.41

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

16.05

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KFEB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULKFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.33

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.22

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IJUL и KFEB

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJULKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-14.16%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-5.80%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.32%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.59%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и KFEB

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) составляет 1.85%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что IJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJULKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.40%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

7.73%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

10.98%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

13.26%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

13.26%

-2.19%

Сравнение комиссий IJUL и KFEB

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KFEB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и KFEB

Ни IJUL, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJUL and KFEB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KFEB has higher volatility (2.40%) compared to IJUL (1.85%). In terms of maximum drawdown, IJUL dropped -21.09% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 25.47% vs 13.02% for IJUL. On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IJUL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 25.47% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IJUL.

IJUL and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for IJUL and 0.79% for KFEB.

KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJUL и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор