PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с S400.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с S400.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while S400.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPH.L returned 14.77%/yr vs 9.95%/yr for S400.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for S400.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как S400.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S400.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у S400.L с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции S400.L по среднегодовой доходности: 14.77% против 9.95% соответственно.

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%

S400.L

1 день
-0.43%
1 месяц
5.05%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.83%
1 год
31.77%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и S400.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.40%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.33%13.69%

Correlation

The correlation between IJPH.L and S400.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г.

0.77

The correlation between IJPH.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и S400.L

Секторы
IJPH.L
S400.L

Промышленность

26.0%
27.6%

Технологии

19.1%
19.6%

Финансовые услуги

17.5%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.7%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.6%

Сырьевые материалы

3.0%
5.3%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.5%

Энергетика

1.1%
1.2%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
S400.L
27.6%

Технологии

IJPH.L
19.1%
S400.L
19.6%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
S400.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
S400.L
10.9%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
S400.L
6.7%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
S400.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
S400.L
4.6%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
S400.L
5.3%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
S400.L
2.4%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
S400.L
1.5%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
S400.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с HMJP.L

Доходность на риск

IJPH.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LS400.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.83

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.60

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

3.03

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

9.75

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. S400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа S400.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LS400.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.83

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.65

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и S400.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и S400.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LS400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-24.69%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.45%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-12.83%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-19.34%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-24.69%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.43%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.13%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.25%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и S400.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.51%, в то время как у Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LS400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.99%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

14.23%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

17.33%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.38%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

15.80%

+3.44%

Сравнение комиссий IJPH.L и S400.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии S400.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и S400.L

Ни IJPH.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and S400.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while S400.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.19% for S400.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и S400.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор