Сравнение IJPH.L с PAJS.L
IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while PAJS.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, IJPH.L returned 28.44%/yr vs 9.33%/yr for PAJS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPH.L торгуется в GBP, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,896.66%.
IJPH.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- 16.48%
PAJS.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10,142.59%
- С начала года
- 10,896.66%
- 6 месяцев
- 10,944.36%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJPH.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 22.24% | 29.37% | 23.82% | 34.19% | -4.30% | 2.36% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,896.66% | -98.87% | 0.76% | 8.67% | -13.67% | -28.62% |
Correlation
The correlation between IJPH.L and PAJS.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between IJPH.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPH.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
IJPH.L
PAJS.L
Сравнение IJPH.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPH.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -279.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 90.12 | -88.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 0.23 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.56 | 0.47 | +19.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и PAJS.L
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPH.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -99.32% | +64.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -99.06% | +89.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -99.06% | +77.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -15.98% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -35.96% | +28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 48.77% | -45.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и PAJS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 6.69%, в то время как у Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) волатильность равна 460.73%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPH.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 460.73% | -454.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 1,306.92% | -1,290.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 27,873.17% | -27,852.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 13,204.53% | -13,185.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 13,204.53% | -13,185.48% |
Сравнение комиссий IJPH.L и PAJS.L
IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PAJS.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и PAJS.L
Ни IJPH.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJPH.L and PAJS.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while PAJS.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор