Сравнение IJPH.L с N4US.L
IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPH.L returned 14.80%/yr vs 16.03%/yr for N4US.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPH.L торгуется в GBP, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции IJPH.L уступали акциям N4US.L по среднегодовой доходности: 14.80% против 16.03% соответственно.
IJPH.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.80%
N4US.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам IJPH.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.93% | 29.37% | 23.82% | 34.19% | -4.30% | 11.94% | 9.27% | 15.94% | -15.89% | 19.45% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.97% | 20.97% | 25.93% | 29.18% | 10.71% | 12.23% | 7.53% | 14.95% | -10.75% | 12.35% |
Correlation
The correlation between IJPH.L and N4US.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between IJPH.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPH.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
IJPH.L
N4US.L
Сравнение IJPH.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPH.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 5.23 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 16.75 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и N4US.L
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPH.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -28.61% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -8.58% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -20.94% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -20.94% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -28.61% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.90% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -5.12% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.68% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и N4US.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPH.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.00% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 15.65% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 19.76% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 19.07% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.47% | -0.53% |
Сравнение комиссий IJPH.L и N4US.L
IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и N4US.L
Ни IJPH.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJPH.L and N4US.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор